Плотность распределения случайной величины

Плотность распределения непрерывной случайной величины $\xi$ — такая функция $p_\xi(x)$, что $\forall\omega\in\Omega\ \mathbb P(\xi\in\omega)=\int_\omega p_\xi(d\omega)$, где $\omega$ — борелевское множество.

Уточните правильность определения. Может, там что-то другое должно стоять под дифференциалом…